基于GARCH类模型和极值理论的理财产品风险分析

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摘要：风险分析是理财产品管理和运营的重要依据。本文依据广义自回归条件异方差（GARCH）类模型和极值理论，利用理财产品的净值数据进行建模，对理财产品的风险值进行估计。实证结果验证了模型在实际应用中的可行性和有效性，说明该方法适用于理财产品风险的动态分析。

关键词：理财产品 风险 GARCH类模型 极值理论

2022年末理财产品净值出现大幅回撤，引发市场参与者对理财产品风险评价与防范的广泛关注。（剩余4009字）

试读结束

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