基于RCB定价模型的可转债Delta套利策略

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摘 要：   利用RCB定价模型对2016年1月1日—2019年12月31日在上交所、深交所交易的222只公募可转债进行定价，发现可转债的市场价格相对模型算出的理论价格平均高出4.77%。在此基础上，构建了两种基于RCB定价模型的可转债Delta套利策略，实证结果表明构建的两种策略有效，策略执行效果均优于直接执行Delta交易策略。（剩余9947字）

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