上市公司财报利润信息与股价累计超额收益率相关关系的实证研究

——基于Logit模型

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摘 要：   选股模型和股价预测一直是学者们研究的重点。文章基于A股投资的背景，使用Logit模型，分析了上市公司财报利润信息与财报公告日前后三天的累计超额收益率之间的相关关系。结果发现，这一关系为显著的正向相关关系。然后，通过划分行业进一步分析了这一相关关系，并基于分析所得的利润信息和行业信息提出了一个简单、易操作的选股模型。（剩余7202字）

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