我国金融体系跨部门系统性风险特点

——基于广义方差分解的双向溢出网络

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摘 要： 为了研究我国金融部门间系统性风险溢出的整体分布和动态变化，文章借助连通度指标来衡量系统性风险溢出，这一指标更加关注整体性，符合系统性风险全面传染的特点。文章用2007—2019年中国金融部门内共28家上市公司的股价日内波动率，依据Diebold和Yilmaz（2014）提出的广义方差法，建立了金融市场间的双向波动溢出网络。（剩余9525字）

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