基于多输入多输出深度学习模型的期货价格预测

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

摘要：针对期货收盘价预测问题中样本量偏少（对于深度学习模型来说）的问题，本文设计了一个多输入多输出的深度学习模型。该模型通过多个预测目标训练共享网络，提高了特征提取的效率。文中以 PTA期货为算例，证明了该模型的优越性：（1）对于收盘价预测，该模型的预测误差显著小于 CNN-LSTM 混合模型;（2）对于收盘价涨跌预测，本文根据预测结果模拟投资，获得了正的收益。（剩余12783字）

试读结束

目录
monitor