基于Parareal算法的CIR模型数值保正性研究

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摘 要：CIR（Cox-Ingersoll-Ross）模型本身对数值算法具有保正性要求。因此，本文进行了隐式Euler方法作为粗细因子、Milstein方法作为粗细因子等四种不同组合的Parareal算法對CIR模型的数值计算，数值研究了Parareal算法在不同扰动值下的保正性及均方误差收敛性。结果表明，上述考虑的Parareal算法具有均方收敛性和数值保正性。（剩余8630字）

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