我国金融混业经营下交叉性金融风险的测度与影响因素研究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

摘   要：在我国混业经营深化与交叉性金融风险积聚的背景下，本文基于LASSO-VAR模型与广义方差分解方法，构建了31家金融机构的高维动态风险关联网络，系统解析交叉性金融风险的生成机制与传染路径。研究发现：（1）金融体系风险关联总水平呈现“危机驱动型”波动特征，其演变趋势与交叉性金融业务规模扩张显著同步。（剩余23201字）

试读结束

目录
monitor