基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

[摘 要]文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型（TVP-VAR），研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响。实证结果得出以下主要结论：我国股市是主要的净风险接受者，与内地股市相比，香港股市在金融危机中呈现出较高的波动风险；极端事件发生后，短期内我国各金融市场间的不对称风险溢出更加明显。文章旨在通过研究极端事件对我国金融市场的短期和长期影响，为政策制定者和投资者提供风险管理参考。（剩余3767字）

试读结束

目录
monitor