基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究

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[摘 要]文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型(TVP-VAR),研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响。实证结果得出以下主要结论:我国股市是主要的净风险接受者,与内地股市相比,香港股市在金融危机中呈现出较高的波动风险;极端事件发生后,短期内我国各金融市场间的不对称风险溢出更加明显。文章旨在通过研究极端事件对我国金融市场的短期和长期影响,为政策制定者和投资者提供风险管理参考。(剩余3767字)

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