注册帐号丨忘记密码?
1.点击网站首页右上角的“充值”按钮可以为您的帐号充值
2.可选择不同档位的充值金额,充值后按篇按本计费
3.充值成功后即可购买网站上的任意文章或杂志的电子版
4.购买后文章、杂志可在个人中心的订阅/零买找到
5.登陆后可阅读免费专区的精彩内容
打开文本图片集
[摘 要]文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型(TVP-VAR),研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响。实证结果得出以下主要结论:我国股市是主要的净风险接受者,与内地股市相比,香港股市在金融危机中呈现出较高的波动风险;极端事件发生后,短期内我国各金融市场间的不对称风险溢出更加明显。文章旨在通过研究极端事件对我国金融市场的短期和长期影响,为政策制定者和投资者提供风险管理参考。(剩余3767字)
登录龙源期刊网
购买文章
基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究
文章价格:4.00元
当前余额:100.00
阅读
您目前是文章会员,阅读数共:0篇
剩余阅读数:0篇
阅读有效期:0001-1-1 0:00:00