一类分数金融资产价格过程的近似解及其期权定价

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摘 要：为了拟合金融资产数据的长记忆性，很多学者利用分数布朗运动驱动的随机微分方程来刻画金融资产价格的变化规律.但是由于分数布朗运动驱动的模型在金融市场中会产生套利机会，这将给研究期权定价问题带来困难.鉴于此，首先采用一类具有半鞅性质的分数高斯过程对分数布朗运动进行近似，此近似关于L2（Ω）是一致收（剩余5736字）

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