基于NIG模型和VG模型下的可转换债券定价

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摘要：近期，中国股市面临较大波动， 很多股票价格持续性下跌，与之相关的可转债价格也是屡创新低，对可转债的定价问题面临一定的挑战. 本文首先尝试构造具有NIG过程、VG过程的股票价格过程， 接着刻画出可转债所对应的正股标的资产对数价格变化情况， 然后通过寻找风险中性测度， 结合这两个过程的特征函数推导（剩余10309字）

试读结束

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