带有投资收益的风险模型下Gerber-Shiu函数及破产概率的渐近估计

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摘要：考虑到影响保险公司在实际运营中的一些不确定性因素，建立了具有投资收益的一类更新风险模型，并给出该模型下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及破产概率的渐近估计.

关键词：风险模型；Gerber-Shiu函数；渐近估计；破产概率

中图分类号：O211.6 文献标志码：A

文章编号：2（剩余1807字）

试读结束

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