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摘 要：组合再平衡作为风险管理的必要手段之一有其适用条件，当市场环境和再平衡的适用环境不一致，就会体现为策略的“缺陷”。当再平衡组合中某类或某几类资产存在明显趋势时，再平衡组合相对于买入并持有组合表现更差，再平衡的这种特性被称为“负凸性”（negative convexity）①。（剩余8020字）
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通过趋势策略降低再平衡导致的回撤
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