双均线择时策略的循环优化与绩效研究

——来自上证50指数的证据

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摘 要：

均线策略是业界趋势择时的常用策略，但由于其参数优化的理论研究匮乏，致使均线策略的预测能力常被学界低估。本文系统地回顾了国内外均线择时的建模方法，按照循环迭代的方式寻找双均线策略的最优化解，并将数据可视化，为科学使用双均线策略提供了思路。本文以上证50指数为标的，实证得出的迭代最优解突破了以往对长短周期的常规限制，一定程度上解决了均线交易信号频繁产生导致高交易成本的弊病，相比买入持有策略，较大程度地提升了交易绩效。（剩余9113字）

试读结束

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