沪深300指数及其股指期货的风险管理研究

——基于VaR-GARCH模型

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摘 要：沪深300指数期货的上市对于中国金融市场来说具有里程碑意义，沪深300指数可以在一定程度上反映中国股市整体的趋势，对其进行相应的风险管理是不可或缺的。文章利用VaR-GARCH模型拟合了沪深300指数及其股指期货在2021-10-18到2022-05-20合约期内的最新时序数据，实证结果表明，该方法目前仍然可以很好地管理沪深300股指期货的风险。（剩余10808字）

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