基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究

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摘 要：人民币汇率的波动受多方面因素的影响，为研究人民币汇率的波动情况，进一步预测人民币汇率的变化，本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象，分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型，并对两种模型的预测结果进行对比。结果表明：人民币汇率的波动具有非线性特征，并且门限自回归模型比求和自回归滑动平均模型准确度更高，在未来几个月人民币兑美元中间价略有下降，但能够维持在相对稳定水平，人民币略有升值。（剩余8246字）

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