基于ARIMA-GARCH模型的人民币汇率波动研究

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摘 要：人民币正式加入SDR以来，人民币汇率的波动日益复杂，而汇率变动特征的识别是预测人民币汇率的关键环节。为提取出人民币汇率波动的特征规律，本文选择对2016年10月10日—2020年10月10日的人民币兑美元日序列建立模型并预测。同时，本文为评价ARIMA-GARCH组合模型的预测效果，将其与ARIMA模型预测结果相互对比。（剩余7094字）

试读结束

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