GARCH族模型的股市波动性研究综述

摘 要：股市是市场资产配置的重要方式，也是一个国家或地区经济发展状况的晴雨表。股市波动率是企业、股票投资者及监管部门的重要关注对象。本文从波动率的测算、波动的特征和波动的影响因素三个方面，对GARCH族模型的股市波动性研究进行梳理，发现GARCH族模型对股市波动具有良好的预测能力，其中GARCH（1， 1）模型的应用最广。（剩余8486字）

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