论新冠肺炎疫情对金融市场的影响

——基于ARMA-GARCH模型

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摘 要：2019年年底暴发的新冠肺炎疫情对各国的经济都造成了较大的冲击，文章探索此次疫情对中国、美国、英国、德国、法国五个国家的影响以及五个国家股指收益率的相互冲击，并提出相应建议。首先建立ARMA-GARCH模型，结合虚拟变量系数即其p值得到疫情对中国、美国、德国、法国的股市有一定的冲击，导致中国、德国的股指收益率有下降趋势，且疫情使得中国、美国、德国、法国的股指收益率波动更加剧烈。（剩余5029字）

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