新型冠状病毒疫情下布伦特原油价格波动研究
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[摘要]2020年年初，新型冠状病毒疫情暴发，布伦特原油价格发生了较大的波动，而原油价格的波动对我国的经济发展至关重要。为此，文章选取了2020年1月2日到2020年6月30日布伦特原油期货的开盘数据，对其进行二阶差分建立平稳性的原油价格序列，通过建立ARMA（1，2）模型，计算其残差并进行ARCH检验，发现序列存在着高阶ARCH效应;又进一步研究发现，序列有显著的非对称现象，最终确定对序列建立TARCH（1，1）模型对原油价格波动进行分析。（剩余3975字）
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