沪深300股指期货的风险对冲实证

——以VaR-GARCH模型检验

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［摘    要］ “防范化解重大风险攻坚战”作为三大攻坚战之首，重要性不言而喻。在金融市场高度发展的当下，本文选择沪深300股指期货作为研究对象，以VaR-GARCH模型进行研究，发现其收益能够显著覆盖VaR，能够显著对冲风险，表明投资者可以根据VaR进行投资决策以对冲风险，最后本文将其与一定股票池构建组合后，发现其能够通过降低组合收益波动性以对实现对冲发挥风险效用。（剩余4894字）

试读结束

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