我国铜期权市场套利机会的实证研究

——基于期权平价定理

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摘要：2018年9月21日上市的铜期权产品进一步丰富了我国衍生产品市场，基于期货期权类型的看涨看跌期权平价定理，对上市以来铜期权市场的套利机会进行实证研究，发现我国铜期权市场经历2018年的快速发展之后，目前处于稳步增长阶段，套利机会与到期期限、行权价格之间没有明显关系，但受当时的经济环境等因素影响较显著。（剩余8042字）

试读结束

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