10年期国债收益率预测研究：基于ARIMAX与混合模型的对比分析

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摘要：本文应用ARIMAX模型及ARIMAX-LSTM混合模型，对10年期国债收益率进行预测。预测变量选择方面，借鉴伯南克三因素选取主要预测变量，并生成国债收益率衍生技术指标作为辅助预测变量。预测结果显示：在上述预测变量下，ARIMAX模型能有效拟合10年期国债收益率与预测变量间的线性关系特征，模型残差为白噪声，且模型预测准确性较好；ARIMAX-LSTM混合模型在预测准确性方面未展现出显著优势。（剩余6384字）

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