应用国债期货管理债券投资风险的实践与创新

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摘要：在低利率环境下，金融机构面临的债券投资诉求更为复杂，既要获取利率下行收益，又要防范利率上行风险。本文基于实践案例探讨了国债期货在债券投资风险管理中的应用方法，发现在利率大幅上行阶段使用国债期货进行对冲可以显著降低损失，但持续对冲反而会降低风险收益比。因此，本文创新性地提出采用量化对冲机制提高风险管理效果，并讨论了应用国债期货精细化管理久期缺口等风险的操作方法，以期助力金融机构控风险、御波动。（剩余7204字）

试读结束

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