利用国债期货对冲信用债利率风险的有效性研究

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摘要：本文主要研究了国债期货对信用债利率风险的对冲效果。实证研究显示，使用国债期货进行对冲可在一定程度上降低信用债组合波动率。使用不同期限国债期货组合进行对冲，可明显提升对冲绩效。

关键词：国债期货 信用债 利率风险 对冲绩效

信用债1是以企业信用为基础发行的债券，其价格主要受到无风险利率和信用利差的影响。（剩余5191字）

试读结束

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