地方债相对价值交易策略比较与研究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信

摘要：地方债是银行间债券市场重要的利率债品种之一。本文简要介绍了地方债市场的特点及相对价值策略的原理，在此基础上构造了一种基于主成分分析法的相对价值策略，通过分析和回测实验说明了该策略的优势和可行性，最后对地方债相对价值策略的应用进行思考和展望。

关键词：地方债 相对价值 量化分析 主成分分析

地方债市场背景介绍

地方政府债券（以下简称“地方债”）是银行间债券市场重要的利率债品种之一，其相较国债有三个显著特点。（剩余6318字）

试读结束

目录
monitor