基于净值回撤法的债券和债券基金信用风险评价及相关性研究

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摘要：本文从债券基金净值入手，通过3西格玛法寻找净值出现异常下跌的债券基金，并通过最大回撤法识别市场中的高风险债券，最后通过遍历计算异常债基与异常债券的相关系数，来推测基金持有高风险债券的可能性。实证表明，通过上述方法找到的异常债券基金在未来的表现持续跑输同类基金，说明该方法对于减少投资损失具有有效性。（剩余5220字）

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