基于数据驱动的波动率模型研究进展

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摘  要：  波动率是度量标的资产投资收益不确定性的重要指标，在金融、能源和环境等领域有广泛的应用。由于真实的波动率无法直接观测，因此构建合理的波动率模型来估计真实波动率显得尤为重要。本文试图从数据驱动的角度入手，基于低频、高频和混频数据三个方面对国内外波动率模型的研究成果进行综述，以期为该主题的后续研究提供借鉴。（剩余14156字）

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