信用风险向市场风险转化的跨监管框架套利

——以Archegos爆仓事件为例

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银行可运用信用衍生工具实现信用风险向市场风险的转化，给银行带来了跨监管框架的套利空间。本文梳理了现行巴塞尔框架下我国信用衍生工具的信用风险、交易对手信用风险、市场风险的监管规定，并以Archegos案例中的总收益互换（TRS）工具为例，总结了当前的监管漏洞及银行对潜在风险暴露计提资本不足带来的套利问题。（剩余4237字）

试读结束

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