沪深指数与人民币汇率指数的相关性研究

—基于新冠疫情因素的分析

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摘要：以2015年11月30日至2020年7月31日的上证指数、深证综指与CFETS人民币汇率指数的日度数据关系为研究对象，基于Copula模型分析沪深指数与人民币汇率之间的相关性。结果表明，两者之间的静态相关性较低。从时变相关性角度来看，新冠疫情防控期间的人民币汇率指数与两大股指之间的相关性会显著升高，特别是当疫情在國外扩散期间，动态相关性明显升高。（剩余6248字）

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