基于FFT与Transformer算法的混合期权定价模型研究

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摘 要：为解决经典期权定价模型与实际价格数据偏差较大的问题，选取BS期权定价模型，采用快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）结合Transformer多头注意力机制深度学习算法，对上证300ETF期权与上海期货交易所黄金期权数据进行实证研究，通过改进的Transformer算法对基于FFT算法的期权定价模型与实际金融市场期权价格数据之间的残差值进行二次训练。（剩余15280字）

试读结束

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