系统性金融风险早期预警指数的构建及实证运用

——基于AUROC评估和政策制定者损失函数

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摘要：加强系统性金融风险监测、评估与预警能力，对防范化解金融风险和维护金融稳定具有重大意义。本文以欧央行国内系统性金融风险指数（d-SRI）的构建方法为基础，结合我国金融系统的实际，通过增加“构建FSI识别金融高压力期”“运用AUROC确定脆弱期”等关键步骤，制定我国系统性金融风险早期预警指数构建方法，由此拟合出我国的早期预警指数，并运用该指数对我国各期金融风险进行预警分析。（剩余20046字）

试读结束

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