由分数Brown运动驱动的EGARCH模型

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摘要： 针对传统EGARCH模型难以捕捉长记忆性的问题， 通过引入分数Brown运动提出一个fBm-EGARCH模型， 给出模型的二阶矩、 四阶矩及协方差函数性质， 并理

论证明其长期记忆性. 数值模拟结果表明， 该模型不仅能准确捕捉短期波动， 还能反映长期记忆性， 从而验证了模型的有效性.

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