基于 GARCH-M 模型的我国小盘股指数风险溢价研究
摘 要：在回顾 模型的基础上，用该模型对我国小盘股市场进行了风险溢价实证分析，以期给投资者以及小盘股企业提出一些关于风险溢价方面的建议。结果显示： 模型可以很好地消除残差的异方差和自相关性；我国小盘股市场存在明显的正风险溢价，风险溢价系数为 ，与我国小盘股市场高成长潜力和高风险特征一致。
关键词：小盘股； 模型；风险溢价
中图分类号：F830.91；F224.0 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2025）11-0128-04
近些年，我国股票市场在市场规模上不断增长，上市公司数量在显著增加，市值规模也持续扩大。（剩余6497字）
