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摘 要：以招商银行发行的全球首笔蓝色浮息美元债券为例，运用事件研究法分析其市场效应。确定事件日、窗口期和估计期，计算个股与沪深300指数收益率，建立回归模型得出预期收益率，进而算出异常收益率与累计异常收益率。结果显示，招商银行发行蓝色债券期间获得了正异常收益率，说明蓝色债券的发行为其带来了正向市场效应，但该正向效应持续时间较短，累计异常收益率逐渐回落，市场回归理性。（剩余4776字）
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招商银行发行蓝色债券市场效应分析
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