从模型、影响因素和实证误差原因看我国可转债定价研究

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【摘要】我国针对可转债定价理论的现有研究存在三个不足： 一是文献主要研究内容分类不清晰， 仅对模型和参数做细微改动就自称创新， 用很少的数据量做实证就断言有改进， 缺乏与前人模型方法基于大量数据的真实效果对比， 定价精度是否提升无从知晓； 二是中国特色可转债制度因素、 市场条件与经典理论模型适配程度不够； 三是对“部分经典定价模型假定无法优化、 部分客观影响因素不好度量”的难题缺乏解决办法。（剩余13033字）

试读结束

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