中国降息周期的债券期限利差变化

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债券收益率曲线反映某个时点一组可交易债券剩余到期期限对应的到期收益率，期限利差是不同期限债券到期收益率之间的差值。当债券收益率曲线形状变得陡峭化时，期限利差拓宽；若曲线形状趋于平坦化时，则期限利差收窄。鉴于关键期限的国债利差尤其是（10-2）年利差通常能反映曲线形状的变化和市场对经济的预期，因此本文重点分析本轮降息周期中国国债（10-2）年利差的变化规律。（剩余2698字）

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