上海原油期货与国内农产品期货的动态相关性及溢出效应研究

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摘要：本文选取2018年3月27日至2023年12月29日上海原油期货与国内农产品期货市场黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、棉花期货的日收盘价数据，利用DCC-GARCH模型刻画了上海原油期货与国内四种农产品期货的动态相关性。在此基础上，构建TVP-VAR-DY模型从静态和动态两个方面测度了上海原油期货与国内农产品期货的溢出效应。（剩余19904字）

试读结束

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