基于高频数据构建上海原油期货的量价关系模型

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摘 要：文章选取上海原油期货为研究对象，基于2018年3月27日至2019年12月30日包括成交量、持仓量以及收盘价格等数据的一分钟高频交易数据，对其量价关系进行实证研究。分别基于日盘与夜盘数据构建基础线性模型与BP神经网络非线性模型，并分析其市场特征和影响。线性回归结果表明，日盘与夜盘中价格波动均与成交量存在正相关关系;而与持仓量存在负相关关系。（剩余8874字）

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