基于预期损失测度的金融市场风险传染效应探究

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摘要：本文使用波动率加权的历史模拟法计算得到预期损失，以此度量金融市场风险，并通过分位数回归模型对市场间的非对称传染关系进行了定量分析，探究了我国金融市场中债券、股票、货币三个市场之间的风险传染效应及传染机制。继而，结合经济学原理及实际情况对实证研究结果进行了分析，以期为金融监管机构的风险调控提供参考。（剩余6349字）

试读结束

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