国债期货跨期价差研究

——原理、套期保值分析及预测框架

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摘要：本文从理论和实际操作视角出发，分析了10年期国债期货T合约跨期价差的形成原理和历史走势；讨论了在不同市场环境下，跨期价差如何影响套期保值成本及套期保值效果；分析了季节效应、跨期价差、价格趋势、价差动量以及净基差这5个因素驱动跨期价差变化的机理，并构建打分模型，对跨期价差变化趋势进行预测。研究结果表明，模型给出明确判断的有24次，其中预测成功的有15次，准确率为62.5%。（剩余7203字）

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