中国跨市场金融风险的动态溢出效应:系统风险与异质风险

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摘 要 本文旨在揭示中国不同金融市场的风险类型（系统风险与异质风险）在跨市场传染中的特征、角色以及大小。为此，本文首先构建了银行部门、股票市场、债券市场以及外汇市场的金融压力指数;其次，采用主成分分析法（PCA）将四个金融市场的金融压力指数分解为系统风险和异质风险;最后，采用广义方差分解法研究四个金融市场的系统风险和异质风险间的动态溢出效应。（剩余40002字）

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