超调理论视角下货币政策对投资价格影响的传导效应研究

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

摘要：

基于中国2001—2021年84组季度数据，构建投资价格指数，建立时变参数向量自回归（Time Varying Parameter-Stochastic Volatility-Vector Auto Regression，TVP-SV-VAR）模型，实证考察货币政策对股票价格和投资价格影响的动态特征。（剩余8186字）

试读结束

目录
monitor
客服机器人