基于神经随机微分方程的期权定价

  • 打印
  • 收藏
收藏成功
微博 QQ空间 微信


打开文本图片集

doi： 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2023061

摘要： 首先， 基于Black-Scholes股票价格模型， 通过将资产回报率和波动率分别参数化为漂移网络和扩散网络， 建立神经随机微分

方程（NSDE）模型； 其次， 在实证分析中以标的资产为单只股票的期权作为研究对象， 采（剩余14684字）

试读结束

目录
monitor