系统性金融风险动态测度
——基于动态CoVaR模型
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摘 要：科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与分析，直接关系到我国金融风险的防范与化解。本文基于46家上市金融机构股票数据，构建了系统性金融风险的动态CoVaR研究模型，分析各金融机构的风险溢出价值以及对金融体系整体的贡献情况，最后为我国金融监管工作提出相关政策建议。
关键词：系统性金融风险；CoVaR模型；风险溢出价值
一、引言
最近十年在经济下行和中美摩擦不断的背景下，我国金融系统面临的风险复杂多样，且更容易爆发。（剩余5332字）