带参数敏感度的最优权衡投资组合问题的半定规划松弛

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摘 要： 考虑带参数敏感度的最优权衡投资组合问题，其模型是一个非凸非可微优化问题，其中目标函数含有极大和极小函数。将该优化问题变换为一个等价的非凸二次约束二次规划问题，提出了等价变换问题的一个紧的半定规划松弛，并估计了其与原问题之间的间隙。数值结果表明，该半定规划松弛可以有效找到大多数测试问题的全局最优解，且计算时间优于求解器GUROBI，从而为寻求问题的一个好的近似解提供方法。（剩余6479字）

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