方差风险溢价在波动率预测中的应用

——基于上证50ETF期权

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摘 要： 波动率在金融衍生品定价等领域具有广泛的应用，因此涌现了大量的学者针对波动率预测展开研究。目前流行的布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型隐含波动率以及无模型隐含波动率，均是在风险中性测度下对未来已实现波动率的预测，而无模型隐含波动率更是基于实际市场数据所得，二者之间的差别即方差风险溢价会在一定程度上导致波动率预测的偏差。（剩余12401字）

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