中美证券投资组合策略中均值-方差模型的应用研究

——以高科技公司股票为例

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摘 要：为迎合全球经济一体化和资本市场一体化的趋势，本文以马科维茨的经典均值-方差模型为工具，以中美高科技公司股票为样本，分别构建中美在风险最小情境下的最优投资组合，以此分析中美证券投资组合策略，帮助投资者做出投资决策。本文从中国A股市场的沪深300指数和美国股票市场的纳斯达克100指数分别选取总市值前30的高科技公司股票，中美证券市场一共60只股票。（剩余14321字）

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