人民币与“一带一路”国家货币汇率的波动溢出效应研究

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摘 要：“一带一路”倡议提出十年来，促进了区域经济合作和金融一体化，在此背景下衡量汇率市场的波动溢出效应变得至关重要。本文通过修正的ICSS算法对“一带一路”沿线国家货币汇率变动的方差结构断点进行识别，将其引入ARMA（1，0）-GARCH（1，1）模型中，计算出各个国家汇率的条件波动率，并在此基础上计算各国之间的波动溢出指数。（剩余5983字）

试读结束

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