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摘 要：ESG投资已成为学术界的重要研究课题，并在投资实践中得到广泛应用。文章以2011年在Fama-French五因子模型的基础上加入ESG因子构建了Fama-French五因子+ESG因子模型验证该模型在A股市场的有效性。得出如下结论：一是低ESG评分股票报酬率更高，因为其风险更高；二是ESG因子具有市值效应、价值效应以及投资风格效应；三是本样本中三因子模型、五因子模型的解释力度优于新构建的ESG因子模型。（剩余6384字）
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Fama-French五因子+ESG因子模型在A股市场的有效性研究
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