基金的主动性管理

——度量方法及与业绩的关系

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摘要：通过对投资组合进行市值加权，指数型基金可获得更接近基准组合的收益。故度量基金组合管理主动性可以通过计算基金实际持有的组合权重和市值加权组合的差异来实现，因此引入主动性权重指标。文章分析主动性权重的稳定性和相对跟踪误差等传统指标所包含的新信息，利用该指标进行实证，并对基金的小市值头寸可能的影响进行了的稳健性检验，结果支持主动管理提高了主动型基金的业绩。（剩余8599字）

试读结束

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